Торговля по тренду увеличивает процент ваших прибыльных сделок, дает хорошее соотношение риска к прибыли и может быть использована на любых рынках и любых таймфреймах. Мы уже знаем, что восходящий тренд состоит из повышающихся максимумов и минимумов. А нисходящий тренд состоит из понижающихся максимумов и минимумов. Существуют различные трендовые индикаторы, однако одним из самых простых и эффективных способов анализа трендов является использование трендовых линий. В данном случае создает более низкие максимумы и более низкие минимумы на графике.

В результате сотношение прибыли к риску в вашей сделке также может уменьшиться. Торговая стратегия для торговли по тренду составляет только 1/3 составляющей от вашего успеха. Без надлежащего управления рисками и дисциплины даже лучшая торговая стратегия не поможет вам торговать прибыльно. При торговле по тренду лучше всего использовать технику трейлинг-стопа, чтобы забрать как можно больше прибыли со всего движения цены.

На изображении ниже показано, как цена отскакивает от нижней полосы 3SD BB через две свечи после того, как цена зашла в зону. Чтобы проиллюстрировать стратегию, мы рассмотрели график EUR / CAD, на котором будет применяться стратегия для открытия «длинной» сделки. Стоп-лосс размещаем на расстоянии 3 ATR от последнего максимума цены. Стоп-лосс будет размещаться на расстоянии 2 ATR от нашей точки входа. Торговля на разных рынках поможет вам сократить потери и увеличить прибыль. Единственный способ зарабатывать деньги — это получать больше прибыли, чем убытков.

Особенности торговли по тренду

Самый лучший момент для входа в рынок возникает при третьем касании цены трендовой линии. В этой точке, безусловно, надо покупать – и только покупать (рис. 1). Основной сигнальный инструмент в стратегии торговли по тренду для бинарных опционов Антифлет это скользящая средняя. Хотя и здесь есть небольшие отступления, так как цена никогда не двигается всегда в одном направлении.

Однако, статистика показывает, что в перспективе 90 % трейдеров теряют свои деньги, применяя стандартные схемы. Недостатком стратегии является более сложный механизм определения точек входа и выхода. Еще для такой тактики нужно больше смелости, а этого порой не хватает. Торговля против толпы подразумевает открытие сделок в направлении, противоположном мнению большинства трейдеров. Если все классические сигналы указывают, что пришло время продавать, тогда вам нужно набраться сил и нажать кнопку «Купить». Ты движешься вместе с толпой и за счет этого чувствуешь себя более уверенным.

Ложность или истинность проколов, как и при восходящем тренде, лучше всего выверять по факту закрытия очередного ценового бара. На кластерном графике мы видим застрявшие длинные позиции в точке 3 и истощение продаж в точке 4. Опытный трейдер на глаз может определить, что цена находится на уровне Фибоначчи, и решить открыть длинную позицию в следующем за точкой 4 баре, когда POC начинает двигаться вверх. Голубые уровни Фибоначчи построены по дневному графику, точки 1 и 2 — начало и конец уровня коррекции. Фиолетовые уровни построены по 4-часовому графику, точки 2, 3 и 4 соединяют уровни проекции. Точкой 5 мы выделили ключевой уровень 61,8, от которого цена развернулась.

Еще один вариант – использование скользящих средний в качестве уровней поддержки или сопротивления. В примере ниже цена как бы отталкивается от идущей под графиком линии – в таком случае скользящая правила трейдинга средняя будет уровнем поддержки. Если же цена будет пытаться «пробить» ее и отскакивать вниз – это уровень сопротивления. Существует несколько способов использования этих индикаторов.

Видно, что когда рынок отскочил на 50%, восстановление выдохлось и падение возобновилось. Это пример коррекции Фибоначчи, помогающей нам понять, когда открывать короткую позицию в нисходящем тренде. Однако использовать фибо-уровни следует как дополнительные индикаторы.

Слабые тренды

Посмотрим на 4-х часовой график фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9. По этим трём точкам мы строим уровни проекции Фибоначчи. На значимом уровне 61,8 в точке 4 происходит перелом восходящего тренда. Расширения первого типа обозначают дополнительные уровни, где цена может развернуться.

Технические индикаторы необходимы для построения торговых правил. Важно помнить, что линии Фибоначчи — это инструмент подтверждения. Вообще говоря, чем больше число подтверждающих индикаторов, тем сильнее, вероятно, будет торговый сигнал. В данном случае на часовом графике актива GBPUSD явно наблюдается «Медвежье поглощение», после чего направление цены после движения вверх меняется на противоположное. Правильно и вовремя выявленное разворотное движение дает возможность трейдеру войти в рынок в самом начале нового зарождающегося тренда и получить максимальную прибыль от сделки.

Золотое сечение Фибоначчи

Движение цены на рынке обусловлено эмоциями людей такими как жадность и страх. Когда одна из эмоций преобладает, образуется долгосрочный тренд. Результаты оценки производительности модели показаны в Таблице 1. Наблюдается в обучающей выборке, наивная покупка и удержание (B&H) или стратегии продажи и удержания (S&H) имеют наихудшую производительность. Результаты показывают, что случайно купить или продать валютную пару на рынке форекс эквивалентно азартным играм, в которых никто не мог получить прибыль в долгосрочной перспективе.

Наличие выигрышной торговой стратегии без грамотного управления рисками приведет вас к неудачи. Я бы предложил придерживаться риска в размере 1% от вашего депозита в каждой сделке. Это даст вам возможность держать открытыми одновременно множество позиций в разных рынках. Однако будут случаться ситуации, когда корреляция рынков будет усиливаться, и тем самым степень нашего риска увеличиться. К примеру, во время финансового кризиса большинство индексов будут, как правило, коррелировать друг с другом.

• А расширения второго типа обозначают зону между дополнительными уровнями, внутри которой цена может остановиться и развернуться.
• Видно, что когда рынок отскочил на 50%, восстановление выдохлось и падение возобновилось.
• Стоит ли торговать по уровням Фибоначчи, описанным их автором уже 800 лет назад?
• Следовательно, широко используются для алгоритмической торговли.

Самые лучшие точки входа будут называться структурными — это места, где будут совпадать сразу несколько условий для входа в сделку. Предыдущий уровень сопротивления, который превратился в поддержку. Если цена закрывается выше 50-дневного максимума, открываем сделку на следующей свече. Большинство этих действий можно автоматизировать, построив автоматизированные модели, которые будут основаны на техническом анализе с ограниченным вмешательством трейдера. Поэтому лучше всего будет успокоиться и просто следовать за движением цены.

При достижении графика одной из вертикальных линий следует привлечь дополнительные аналитические инструменты. Из-за субъективного выбора начальной точки расчета прогнозирование не лишено погрешностей. Теперь снова от точки А проводим линии, но уже через возникшие точки пересечения.

Кроме того, отношение любого числа к числу, стоящему на две позиции впереди в последовательности, всегда равно 0,382. Каждое число в последовательности Фибоначчи вычисляется путем сложения двух предыдущих чисел. То, какие получатся дуги, зависит от размеров нашего графика. Чем длиннее нарисованная нами линия, тем шире получится каждый полукруг. Само число 1,618 интересно тем, оно имеет прямое отношение к “золотому сечению”. Как мы уже отметили, чем дальше мы идем по последовательности, то ближе результат к значению “золотого сечения”.

Для начала в окне с графиком нам нужно выбрать инструмент “Уровни Фибоначчи”. Далее если тренд восходящий, то соединяем минимальную и максимальную цены. Если тренд нисходящий, то соединяем максимальную отметку с минимальной. Свои измышления Эллиот описал в труде “Закон природы — секрет вселенной”.

Хотя все говорят о том, что «тренд — ваш друг», большинство трейдеров входят на вершинах и основаниях, постоянно нарушая приведенное выше правило. Поэтому сегодня мы вспомним одну из эффективнейших стратегий для трендовой торговли. Кстати, торговля по тренду — основная составляющая стратегии FX Reider. В результате, когда откат достигает этих ценовых уровней, и если на рынке было достаточно ордеров в направлении тренда, рынок возобновляет свое движение.

Точки входа

Обычно все трейдеры желают покупать актив, когда цена отскакивает от линии поддержки, и стараются продать его, когда совершен отскок от линии сопротивления. Большинство обучающих сервисов для форекс-трейдеров учат тому, что нужно торговать по тренду. Но некоторые в торговле валютой на форекс предпочитают не идти за толпой.

Возвращаемое значение ниже, чем GAMR, как и ожидалось, но другая маржа очень мала. Доход после поправки на риск для GAMR будет быть меньше, чем GA-MSSR, который имеет более высокий коэффициент Шарпа и значительно меньшие просадки. Простая покупка и удержание (B&H) и простая продажа и удержание (S&H) стратегии используются в качестве эталонной системы в торговой системе. Генетический алгоритм, максимизирующий отдачу модель (GA-MR) также будет сравниваться с предлагаемой GA- Модель МССР. Как и в первом примере от опционов типа коридор или граница лучше отказаться, или точнее повременить с ними до тех пор, пока не появится возможность измерить силу тренда. И наконец, третье подтверждение поступает от осциллятора MACD.

• Следует отметить, что чем больше ваш стоп-лосс, тем больше возможная прибыль, а также меньше вероятность того, что вас выбьет из рынка ложное движение.
• Вот именно поэтому все и советуют не открываться против него.
• Так же стоит отметить несколько попыток разработать интеллектуальную торговую систему, ориентированную на стратегии, оптимизирующие общую торговлю производительность.
• Первая и основная школа пропагандирует правила ведения торгов строго по тренду.

Как мы уже говорили выше, большую часть времени рынок находится во флэте, то есть, у него нет ярко выраженного движения, и прогнозировать поведение цены очень сложно. Конечно, надежнее искать стечение сигналов (т.е. больше поводов для действий по позиции). Не попадайтесь в ловушку, предполагая, что только потому, что цена достигла уровня Фибоначчи, рынок автоматически развернется. Можно использовать на нескольких таймфреймах, но они считаются наиболее точными на более длинных таймфреймах. Например, 38-процентный откат на недельном графике является более важным техническим уровнем, чем 38-процентный откат на пятиминутном графике. Узнайте больше о выборе правильных таймфреймов графиков​.

Насколько нам известно, модель с такой адекватной предсказательной силой в настоящее время не существует. Зенг и Кхуши разработали комбинированное вейвлет шумоподавление Модель ARIMA для прогнозирования цен USD-JPY. Используют многоуровневый автоэнкодер для извлечения высокоуровневых характеристик цены и прогнозирования цены закрытия на следующий день. Гао использовал LSTM и почасовые цены акций для прогнозирования тренда.

Этот рынок не прост для изучения, поэтому вы не должны думать, что можно просто освоить его за раз, вы будете учиться по мере торговли. Тем не менее, многие люди предпочитают поступать именно так, они обычно заканчивают потерей крупных сумм денег, так как они не были подготовлены к торговле должным образом. Понимание важности торговли по тренду и ценовому диапазону на Форексе крайне важно. Если вы задумались о торговле на рынке Форекс, убедитесь, что вы знаете, что означают эти термины и как их можно использовать. Это можно сделать с помощью 20-периодной простой скользящей средней . Если цена намного выше SMA, мы говорим, что рынок находится в восходящем тренде.